La inversión sistemática está descubriendo nuevas oportunidades en renta fija mediante la combinación de amplios conjuntos de datos, investigación científica y una profunda experiencia humana para dar sentido a la complejidad del mercado.
¿Qué es la inversión sistemática en renta fija?
La inversión sistemática, a menudo llamada inversión cuantitativa, es un campo en rápido desarrollo en la renta fija. Las estrategias sistemáticas de renta fija emplean un proceso objetivo, disciplinado y repetible para identificar, probar e implementar ideas de inversión.
Soluciones sistemáticas de renta fija
Se puede implementar un enfoque sistemático en todas las clases de activos de renta fija y estilos de inversión. Puede variar desde la indexación ponderada por capitalización hasta estrategias basadas en factores y controladas activamente, o incluso alternativas largas / cortas. Estas soluciones están disponibles en una variedad de estructuras como fondos mutuos, ETF y otros vehículos institucionales.
Alternativas
Las estrategias alternativas sistemáticas emplean la mejores ideas utilizando modelos alfa múltiples, independientes y controlados por riesgo. Estas estrategias buscan rendimientos no correlacionados con clases de activos tradicionales como acciones y renta fija.
Multi-estrategias
Busque el rendimiento total a través de una combinación diversificada de activos y estrategias globales utilizando un enfoque sistemático y orientado al crédito.
Los conocimientos crediticios únicos tienen como objetivo proporcionar rendimientos tanto en mercados alcistas como bajistas con baja correlación con acciones y bonos.
Profundice en la renta fija sistemática
¿Qué está impulsando el crecimiento de la inversión sistemática en renta fija?
Un enfoque sistemático de búsqueda alfa habría sido extremadamente difícil de implementar hace solo unas décadas, ya que simplemente no había suficientes datos disponibles para construir un modelo de inversión sofisticado. Hoy eso ha cambiado por completo.
Tanto la cantidad como la velocidad de los datos que están disponibles para ser analizados se han disparado. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural están ayudando a analizar de manera eficiente estos conjuntos de datos y transformarlos en conocimientos. Ahora, la información de mercado limitada u obsoleta se puede aumentar con conjuntos de datos más sólidos para crear indicadores económicos, fundamentales y de sentimiento en tiempo real. Estas técnicas son nuevas herramientas poderosas para que los inversores cuantitativos identifiquen y capturen oportunidades alfa.
Comprender el proceso de inversión sistemático
Una percepción común de la inversión cuantitativa en bonos es que se trata de una “caja negra”, en la que las ideas comerciales son escupidas por una máquina. En la práctica, los profesionales experimentados son fundamentales para generar y perfeccionar las ideas de inversión.
Generación sistemática de ideas en acción:
Generación de ideas: los investigadores identifican ideas de inversión y cualquier dislocación en los mercados.
Pruebas cualitativas: las ideas principales se evalúan para ver si son sensatas, predictivas, consistentes y aditivas a la cartera.
Prueba cuantitativa: si la idea se ajusta a los cuatro criterios, se prueba cuantitativamente a través de un proceso de orientación académica.
Desarrollo del modelo: la idea se integra en un modelo que incorpora el riesgo estimado, el rendimiento y los costos comerciales. Modelar ideas asegura que se implementen de manera sistemática e imparcial.
Una vez en una cartera, un modelo se evalúa mediante un análisis de rendimiento detallado que crea un ciclo de retroalimentación para refinarlo continuamente.
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